✅ 1. BTC/USDT
- 최종 자산: 10,304,720원
- 수익률: +3.05%
- Sharpe: 0.26 (양호한 편)
- MDD: 429,808원
- 거래 횟수: 34회
해석:
보수적이지만 실현 가능한 성과.
추세 구간에서 진입해 상승분을 적절히 취한 흔적이 보임.
변동성이 낮은 시기에 거래를 자제한 것도 좋은 전략.
✅ 2. ETH/USDT
- 최종 자산: 10,000,000원
- 수익률: 0.00%
- Sharpe: -523.42 (거래가 없었기 때문에 왜곡된 수치)
- MDD: 0.00
- 거래 횟수: 0회
해석:
예측 신호가 미약하거나 조건 충족이 없었음.
시장 추세 인식 조건이 너무 보수적일 가능성 있음.
→ 진입 기준 완화나 시장 필터 조정 고려 필요.
✅ 3. XRP/USDT
- 최종 자산: 8,988,370원
- 수익률: -10.12%
- Sharpe: -0.13
- MDD: 3,489,943원
- 거래 횟수: 8회
해석:
루즈한 진입 또는 진입 후 반등 실패로 손절 발생.
상승 시기 후반에 진입한 흔적이 보이며, 하락장에서 손실 확대.
→ 리스크 제어 조건 보강, 진입 타이밍 조정, 과매수 방지 룰 필요.
🧠 전략 통합 평가
종목수익률거래 수Sharpe위험관리
| BTC/USDT | ✅ 양호 | 안정적 | +0.26 | 👍 적절함 |
| ETH/USDT | ⛔ 없음 | 없음 | N/A | 🤔 지나치게 보수적 |
| XRP/USDT | ❌ 손실 | 적음 | -0.13 | ❗ 리스크 확대 우려 |
🔧 제안할 다음 개선 포인트
- ETH/USDT의 진입조건 완화
- trend_up + vol 조건 너무 강할 수 있음
- 예측 점수 기준만으로 진입해보는 실험 추천
- XRP/USDT 손실 관리 강화
- 예측 신뢰도 낮을 때 진입 금지
- 볼린저밴드 + RSI 기반 과매수 회피 필터 도입
- 공통
- MDD 기반 조건부 전량 청산 전략
- 전체 자산의 5~20%만 진입하는 분산 진입 전략