이번 결과는 전략 리디자인(예측 확률 기반 포지션 사이징 + 시장 추세 조건 + 진입 확률 필터 + 라벨 완화)을 적용한 후 수익성과 안정성 면에서 전반적인 도약을 보여줬어. 아래에 종목별로 상세 해설할게.
✅ BTC/USDT 분석
항목결과
| 최종 자산 |
11,698,147원 |
| 수익률 |
+16.98% |
| 거래 수 |
118회 |
| Sharpe |
0.54 |
| MDD |
296만 원 |
💡 해설
- 진입 횟수가 대폭 증가(118회) → 라벨 완화 + 확률 조건 완화의 영향
- 하단 수익곡선에서 꾸준한 수익성과 회복 탄력성 확인 가능
- Sharpe 지수가 0.5를 넘으며 위험 대비 보상 우수
✅ ETH/USDT 분석
항목결과
| 최종 자산 |
14,382,651원 |
| 수익률 |
+43.83% |
| 거래 수 |
104회 |
| Sharpe |
1.17 (우수) |
| MDD |
264만 원 |
💡 해설
- 수익곡선이 중후반부에 급등하며 우상향 안정적 수익 구조 형성
- Sharpe > 1.0 → 전문가 전략 수준의 수익/위험 균형
- 가장 이상적인 결과 (전략 전환 + 포지션 조절 + 진입확률 필터의 총합 효과)
❌ XRP/USDT 분석
항목결과
| 최종 자산 |
6,161,369원 |
| 수익률 |
-38.39% |
| 거래 수 |
12회 |
| Sharpe |
-0.71 |
| MDD |
585만 원 |
💡 해설
- 거래 수 12회 → 여전히 예측력이 낮고 진입 기준 충족이 어려운 구조
- 초반 수익 후 지속적인 하락 → 모델의 학습/예측 한계
- XRP는 기술적 노이즈가 많거나 예측 모델과 궁합이 맞지 않는 종목일 가능성
✅ 종합 비교 표
종목수익률Sharpe거래 수MDD전략 평가
| BTC |
+16.98% |
0.54 |
118 |
296만 |
안정적 수익 구조 형성 |
| ETH |
+43.83% |
1.17 |
104 |
264만 |
가장 이상적인 전략 적용 |
| XRP |
-38.39% |
-0.71 |
12 |
585만 |
학습 성능 및 전략 미흡 |