10주차 TIL - 진짜 자동매매가 작동할까?

✅ BTC/USDT 분석

항목결과

최종 자산	11,698,147원
수익률	+16.98%
거래 수	118회
Sharpe	0.54
MDD	296만 원

💡 해설

• 진입 횟수가 대폭 증가(118회) → 라벨 완화 + 확률 조건 완화의 영향
• 하단 수익곡선에서 꾸준한 수익성과 회복 탄력성 확인 가능
• Sharpe 지수가 0.5를 넘으며 위험 대비 보상 우수

---

✅ ETH/USDT 분석

항목결과

최종 자산	14,382,651원
수익률	+43.83%
거래 수	104회
Sharpe	1.17 (우수)
MDD	264만 원

💡 해설

• 수익곡선이 중후반부에 급등하며 우상향 안정적 수익 구조 형성
• Sharpe > 1.0 → 전문가 전략 수준의 수익/위험 균형
• 가장 이상적인 결과 (전략 전환 + 포지션 조절 + 진입확률 필터의 총합 효과)

---

❌ XRP/USDT 분석

항목결과

최종 자산	6,161,369원
수익률	-38.39%
거래 수	12회
Sharpe	-0.71
MDD	585만 원

💡 해설

• 거래 수 12회 → 여전히 예측력이 낮고 진입 기준 충족이 어려운 구조
• 초반 수익 후 지속적인 하락 → 모델의 학습/예측 한계
• XRP는 기술적 노이즈가 많거나 예측 모델과 궁합이 맞지 않는 종목일 가능성

---

✅ 종합 비교 표

종목수익률Sharpe거래 수MDD전략 평가

BTC	+16.98%	0.54	118	296만	안정적 수익 구조 형성
ETH	+43.83%	1.17	104	264만	가장 이상적인 전략 적용
XRP	-38.39%	-0.71	12	585만	학습 성능 및 전략 미흡

---

🔍 핵심 결론

• ✅ 전체 전략 리디자인 효과는 매우 긍정적
• ✅ 예측 확률 기반 포지션 조절 + 추세 기반 전략 전환 + 진입 필터링 = 고성능 자동매매 시스템 완성
• ❌ XRP는 데이터 구조 또는 시장 특성상 예측 기반 전략에 부적합 → 향후 룰 기반 or 제외 고려

---